Analyse des modèles de marchés financiers - Estimation, tarification et efficacité
- auteur: Cserna, Dr. Balázs
- Disponibilité: En stock
- EAN: 9783941274884
€34,90
Des processus stochastiques continus dans le temps sont utilisés dans de nombreux modèles de marchés financiers depuis des décennies. Dans ce travail, des aspects importants de l'application - en ce qui concerne l'estimation des paramètres, l'évaluation des contrats sur les marchés financiers et l'enregistrement de l'efficacité des marchés de capitaux...
Des processus stochastiques continus dans le temps sont utilisés dans de nombreux modèles de marchés financiers depuis des décennies. Dans ce travail, des aspects importants de l'application - en ce qui concerne l'estimation des paramètres, l'évaluation des contrats sur les marchés financiers et l'enregistrement de l'efficacité des marchés de capitaux - sont principalement illustrés à l'aide d'exemples sélectionnés, puis des solutions ou explications possibles sont présentées.
Détails
- Titre : Analyse des modèles de marché financier
- Sous-titre : Estimation, tarification et efficacité
- Auteur : Dr. Balazs Cserna
- Édition : 1ère édition
- Publié : 1ère édition 05.09.2011
- Sujet : économie
- Type de produit : Livre (relié)
- Type de produit : Mémoire
- Langue : allemand
- Reliure : Couverture souple (broché)
- Dimensions : 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
- Portée : 106 pages
- État : neuf (emballé sous film plastique)
- Mots clés : arbitrage, barrières convertibles inversées, modèles d'évaluation, BRC, marché des CDS, primes des CDS, modèles en temps continu, évaluation de l'efficacité, résultats empiriques, techniques d'estimation, marché financier, contrats sur les marchés financiers, modèles de marché financier, marché des capitaux, modèles de diffusion linéaire, écarts de marché, écarts de modèle, simulations de Monte Carlo, résultats de Monte Carlo, modèles de tarification, ratios de Sharpe, stochastiques, marchés d'échange, coûts de transaction, économétrie
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