Cserna, Dr. Balázs

Zeitstetige stochastische Prozesse werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Finanzmarktmodellen verwendet. In dieser Arbeit werden in erster Linie wichtige Aspekte zur Anwendung - im Hinblick auf Schätzung von Parametern, Bewertung von Finanzmarktkontrakten und Erfassung der Effizienz von Kapitalmärkten - anhand von ausgewählten Beispielen verdeutlicht und im Anschluss mögliche Lösungs- bzw. Erklärungsansätze präsentiert. Details Titel: Analysis of Financial Market Models Untertitel: Estimation, Pricing, and Efficiency Autor: Dr. Balazs Cserna Auflage: 1. Auflage Erschienen: 1. Aufl. 05.09.2011 Fachbereich: Wirtschaftswissenschaft Produkttyp: Buch (Gebunden) Produktart:...